БИС против. Данные: сравнение заемных индекса Nasdaq etf с





--- UUP против. УДН: сравнение быка против. Медведь Etf На Доллар


--- Tesla будет делать более дешевые модели седана s (ЦЛА)

Инвесторов, привлечения заемных средств для компаний, акции которых торгуются на Nasdaq может выбрать между торгуемые на бирже фонды (etfs), которые охватывают широкий рынок или сосредоточиться на конкретных секторах. Для инвесторов, желающих получить фонд, который играет на короткой стороне биотехнологии, ProShares Ультракоротких индекс Nasdaq biotech в режиме реального времени (индекс Nasdaq: БИС) предлагает двойной возврат на процент снижения индекса Nasdaq биотехнологии. В ProShares UltraPro qqq в режиме реального времени (индекс Nasdaq: данные) предлагает тройного воздействия увеличения на индекс 100 крупнейших компаний Nasdaq, кроме финансов. Ниже приводится сравнение этих etf с кредитным плечом, по состоянию на 18 апреля 2016 года.
ProShares UltraPro ККК
Тройная экспозиция крупнейших нефинансовых компаний на Nasdaq делает этот фонд очень популярен среди трейдеров, о чем свидетельствует его активы под управлением (АУМ) в размере 1. 25 млрд.. Средний дневной объем составляет $382. 75 миллионов, что составляет 30% от фонда АУМ.
Доля роста цен рассчитываются путем умножения ежедневный процент прироста исходного индекса по три, а затем добавить этот процент к цене закрытия предыдущего дня. Например, если базовый индекс постов набрать за день 3%, то цена акции выросла на 9% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. В дни, когда индекс падает, процент потерь умножается на три и вычесть из цены закрытия предыдущего дня.
После закрытия торгов каждый день, портфель пересматривается, чтобы обеспечить тройные рычаги на новые цены акции. Например, если цена акции поднимается от предыдущего закрытия $100 до 109$, кредитное плечо будет добавлен в портфель, чтобы предложить тройной экспозиции по более высокой цене. Увеличение кредитного плеча называется положительным компаундирования. На снижение цен акций, кредитное плечо вычитается из портфеля, чтобы выровнять тройной экспозиции с более низкой ценой доли. Это называется отрицательный смешивать.
В ProShares UltraPro ККК обеспечивает высокую ликвидность и узкие средний торговый спред от 0. 03%. Коэффициент расхода 0. 95% достаточно высока по сравнению с широким спектром торгуемых на бирже фондов, но общее использование фонда в качестве тактического транспортного средства снижает стоимость для краткосрочных трейдеров. Фонд рассчитан на три года доходность от 56. 91%.
ProShares Ультракоротких индекс Nasdaq биотехнологии
Использованы короткие фонды прямых инвестиций были наказаны оценив рынках с 2011 года, и ProShares Ультракоротких индекс Nasdaq биотехнологии не является исключением. Как следствие, фонда АУМ $75. 05 млн. составляет около 6% от размера ProShares UltraPro ККК. Средний ежедневный объем 23 $. 6 млн., фонд сделки 31% своего АУМ.
Как inverse в режиме реального времени, обеспечивая двойной экспозиции, доля роста цен рассчитываются путем умножения процент потери индекса Nasdaq биотехнологии на два, а затем добавить сумму к цене закрытия предыдущего дня. Например, 2% убытков по результатам индекса на 4% в стоимости акций. Процент прибыли от сравнительного индекса умножается на два и отнимается от предыдущей ценой закрытия.
Процесс компаундирования, чтобы выровнять рычаги с изменением цен на акции такой же, как ProShares UltraPro qqq в режиме реального времени. Кредитное плечо увеличивает при росте цен на акции, и снижается, когда стоимость акций снизится.
Фонд имеет такой же коэфф как ProShares UltraPro qqq в режиме реального времени, и общая стоимость для трейдеров как правило, сведены к минимуму благодаря коротким периодом владения. Нижний средний объем фонда результаты в немного более широкий торговый спред от 0. 16%. Трехлетний фонда доходность отрицательна 45. 93%.
Ключевые Моменты
В то время как эти средства работают в разных направлениях рынка и с разным уровнем экспозиции, риска использование процентных изменений в эталонных индексов и формул, используемых для расчета цены акций на ежедневной основе похожи. Обоих фондов также зависит от рецептуры, что результаты ежедневно сбрасывает, чтобы выровнять рычаги с изменением цен на акции.
Когда эти сброс повлечь за собой негативные осложнения, цена и качество страдает, либо увеличивая убытки или снижение прибыли по сравнению с убытком изменения в базовых индексов, умноженное на привлечения заемных средств. По этой причине, оба средства должны быть использованы либо в качестве краткосрочной или внутри-дневной торговли средствами.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =




БИС против. Данные: сравнение заемных индекса Nasdaq etf с
БИС против. Данные: сравнение заемных индекса Nasdaq etf с